冬宮の起源は、ピョートル大帝が建てた質素な2階建ての宮殿で、その後、エリザヴェータの時に 大幅な改築がなされ、エカテリーナ二世の時に内装が完成した。 しかし1837年の大火でインテリアの大半が焼失。その後ただちに18世紀当初の姿に復元されたため、 現在の冬宮は、基本的にはその時に復元された姿だといえる（第二次世界大戦でも被害を受けて修復されている）。

小エルミタージュは、エカテリーナ二世が増築した建物で、美術ギャラリーとパピリオンの二つからなり、 親しい客人をもてなすために作られた。

旧エルミタージュは1787年に完成。エカテリーナ二世が購入し続けた大量のコレクションを保管する場所として 17年をかけて増築された。
エルミタージュ劇場も同時に増築され、宮廷人専用の劇場としてエカテリーナ二世自ら作成した脚本が上演されたと言われている。

1917年、十月革命より前に起きた二月革命でニコライ二世は退位し、 300年続いたロマノフ王朝は終わりを告げている。
二月革命以後、ニコライ二世一家は臨時政府により監禁されていたが、十月革命以後はボリシェヴィキ政権により エカテンブルクに移された。 そして赤軍(革命軍)と白軍(反革命軍)の内戦が激化する中、 赤軍(革命軍)により1918年7月、皇帝一家全員が銃殺された。

しかし遺体を発見できなかったため、皇女アナスタシアを筆頭に、皇帝一家の何人かは生き残っているといった憶測が その後ずっと世間を騒がせていた。
1978年、エカテンブルク近郊で皇帝一家の遺骨らしいものが発見されるが、発見者は弾圧を恐れ、 その事実が明らかにされたのはソビエト連邦崩壊後である。

発見された遺骨を元に、ミトコンドリアＤＮＡ鑑定を行った結果、 ロシア政府は公式に皇帝一家全員の遺骨が確認できたと発表。 そして1998年、エリツィン大統領が出席する中、ニコライ二世の国家的葬儀が盛大に行われた。
しかしこのＤＮＡ鑑定に異議を唱える者もあり、いつまでたっても事実は闇の中というのはいかにもロシア的。

ロマノフ朝最後の宮廷で権力を握っていた怪僧ラスプーチンには、 「私は1月1日までにこの世を去るだろう。農民達が私を殺すのであれば問題はないが、 貴族達が私を殺した場合は、皇室もすぐに滅びるだろう。」と、1916年12月の初めに 自分と皇帝一家の死を予言した手紙を皇后宛てに書いていたという話がある。 他にも皇帝のパレードの後ろの馬車に乗っていたストルィピンを見かけたラスプーチンは、 「死神が彼の後ろにいる。死神が彼の後ろについてくる」と叫び、その翌日、 ストルィピンはキエフの劇場で暗殺されたという話もある。 これらは誇張されたラスプーチン伝説の一つにような気がするが、 こういった神がかり的な話が多いのもいかにもロシア的。